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| MIDAS类模型的估计及其应用研究 | |
| 作者单位： | ;1.内蒙古财经大学统计与数学学院;2.东北财经大学经济学院 |
| 摘 要： | 根据MIDAS类模型的不同形式及内部结构,推导出了MIDAS类模型的非线性最小二乘估计方法的具体过程,并以此分析了高频月度PMI对低频季度GDP的预测能力及作用路径.实证结果表明:MIDAS模型类模型能够提取更多高频变量PMI的月度数据信息,当滞后阶数变动到18阶时,U-AR(1)-MIDAS模型拟合效果及样本内预测精度表现最优. |
| 关 键 词： | MIDAS模型 月度PMI 季度GDP |
Research on Estimation and Application of MIDAS Models |
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