带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为 |
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作者姓名: | 刘广应 唐加山 张新生 |
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作者单位: | 南京审计学院数学与统计学院;南京邮电大学理学院;复旦大学管理学院统计学系; |
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基金项目: | 国家自然科学基金(11071045,11226201);江苏省自然科学基金(BK20131340);教育部人文社会科学基金(12YJCZH128);江苏高校优势学科建设工程资助项目(审计科学与技术);江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师基金资助 |
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摘 要: | 研究X_t=∫_0~tφ_sdB_s~H+ξ_t现实幂变差渐近行为,B~H为Hurst指数H∈(0,1)分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q1/(1-H),ξ为独立于B~H不含Gauss项的Levy过程,建立现实幂变差幂次为1/H的中心极限定理,得到现实截断幂变差大数定律和中心极限定理.
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关 键 词: | 现实幂变差 现实截断幂变差 高频数据 长期记忆性 中心极限定理 |
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