| Choquet期望,最大(最小)期望和推广的Peng’s g-期望（英文） |
| |
| 引用本文： | 胡锋.Choquet期望,最大(最小)期望和推广的Peng’s g-期望（英文）[J].数学进展,2013(4):542-550. |
| |
| 作者姓名： | 胡锋 |
| |
| 作者单位： | 曲阜师范大学数学科学学院;山东大学数学学院 |
| |
| 基金项目： | This work has supported in part by the Natural Science Foundation of Shandong Province(No.ZR2009AL015);the Youth Foundation of Qufu Normal University(No.XJ201111) |
| |
| 摘 要： | Choquet期望和最大(最小)期望是非线性期望,它们替代经典的数学期望被广泛地应用在经济、金融和保险中.但是,由于非线性,计算它们往往非常困难.本文首先介绍推广的Peng’s g-期望及其相关性质;然后,给出最大(最小)期望和推广的Peng’s g-期望之间的关系;最后,利用Peng’s g-期望,在一些合理假设下,得到Choquet期望和最大(最小)期望是一致的.
|
| 关 键 词： | Choquet期望 最大(最小)期望 倒向随机微分方程 推广的Peng’s g-期望 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
|
