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| 具有稳定分布噪声的ARMA模型的贝叶斯分析及应用北大核心CSCD | |
| 作者姓名： | 王红军 汤银才 |
| 作者单位： | 1.西安电子科技大学数学与统计学院;;2.华东师范大学金融与统计学院; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11271136)；基本科研业务费(JB150707)资助项目 |
| 摘 要： | 稳定分布是正态分布的推广,能够描述诸如方差无限、厚尾、有偏等非正态特征.但该类分布由于通常没有显式的密度函数,这给建模、分析带来了困难.本文采用数据扩充法、切片抽样法以及MCMC方法,给出了具有稳定分布噪声的ARMA模型更为简洁、有效的贝叶斯建模方法.通过对两个模型的模拟分析,说明了稳定分布的一些统计性质和文中建模方法的有效性.将模型应用于一个实际数据集,演示了该类模型的建模方法并展示了该类模型的一些优势. |
| 关 键 词： | 稳定分布 切片抽样法 MCMC ARMA模型 厚尾 |
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