| 离散抽样Gamma-OU过程的参数估计 |
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| 作者姓名： | 张世斌 张新生 孙曙光 |
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| 作者单位： | (1)复旦大学管理学院统计学系 ,上海 200433 ,中国;(2)上海海事大学数学系 ,上海 200135 ,中国 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:10371074)资助项目 |
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| 摘 要： | 平稳Gamma-OU过程是用于刻画金融资产波动的一类重要模型. 本文主要考虑基于离散观察的Gamma-OU过程的参数估计. 文中给出了强度参数λ的估计量及其收敛性，模拟显示这一估计是相当准确的. 在假设参数λ已被估计出来的条件下, 又研究了形状参数c和尺度参数α的最大似然估计, 其中关于这两个参数的似然函数是难于计算的. 通过Gaver-Stehfest算法, 我们构造了一个似然函数的具体估计序列, 它收敛于真实(但未知）的似然函数. 最大化这一序列可以得到收敛于真实最大似然估计的一列估计量, 并且这一估计序列具有与最大似然估计相同的收敛性. 模拟显示在大多数有关波动率的实际背景下, 我们的方法是非常准确的.
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| 关 键 词： | 转移函数 Lévy过程 Lévy密度 随机波动 驱动Lévy过程 Laplace变换 Gamma-OU过程 |
| 收稿时间： | 2006-03-14 |
| 修稿时间： | 2006-03-14 |
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