| 带有破产风险的可转换债券的定价模型及其解法 |
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| 引用本文： | 张曙光,皮敏.带有破产风险的可转换债券的定价模型及其解法[J].中国科学技术大学学报,2008,38(5):491-495. |
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| 作者姓名： | 张曙光 皮敏 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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国家重点基础研究发展计划(973计划) |
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| 摘 要： | 把可转换债券看作股票和利率的衍生资产，利用Vasicek模型和COX模型得到了可转换债券的定价模型．虽然不能得到这个模型的显式解，但利用相关理论得到了这个解存在的一个充分条件．
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| 关 键 词： | 可转换债券 COX过程 无穷小算子 破产风险 可转换债券 定价模型 解法 solution credit risk 充分条件 存在 相关理论 显式解 利用 衍生资产 利率 股票 |
A pricing model for convertible bonds under credit risk and its solution |
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| ZHANG Shu-guang,PI Min.A pricing model for convertible bonds under credit risk and its solution[J].Journal of University of Science and Technology of China,2008,38(5):491-495. |
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| Authors: | ZHANG Shu-guang PI Min |
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