| 保险公司的一般再保险策略 |
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| 引用本文： | 赵守娟,马聪变. 保险公司的一般再保险策略[J]. 数学杂志, 2010, 30(4) |
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| 作者姓名： | 赵守娟 马聪变 |
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| 作者单位： | 新乡学院数学系,河南,新乡,453002 |
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| 摘 要： | 本文在保险公司盈余过程服从Cramer-Lundberg模型时,研究了在破产概率最小限制下一般再保险策略的选择问题.利用动态规划的方法,得到了破产概率满足的HJB方程,并证明了方程解的存在性与识别定理;并对最优策略下的破产概率做了近似估计.特别,当理赔服从指数分布时,对比例再保险得到了破产概率的估计式.
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| 关 键 词： | 破产概率 HJB方程 识别定理 比例再保险 |
GENERAL REINSURANCE POLICIES FOR INSURANCE COMPANY |
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| ZHAO Shou-juan,MA Cong-bian. GENERAL REINSURANCE POLICIES FOR INSURANCE COMPANY[J]. Journal of Mathematics, 2010, 30(4) |
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| Authors: | ZHAO Shou-juan MA Cong-bian |
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