| 平方协变差和连续半鞅的推广Ito^公式 |
| |
| 引用本文： | 胡吉卉 黄志远. 平方协变差和连续半鞅的推广Ito^公式[J]. 应用数学, 2002, 15(3): 81-84 |
| |
| 作者姓名： | 胡吉卉 黄志远 |
| |
| 摘 要： | 令X是连续半鞅，f是R上的局部可积函数。本文我们将证明，只要∫0tf(Xs)ds存在，那么平方协变差存在且等于-∫Rf(a)daLta,Lat是X的局部时。因此对具有导数f的绝对连续函数F，有推广的Ito^公式F（Xt)=F(X0) ∫0tf(Xs)dXs 1/2[f(X),X]t。
|
| 关 键 词： | Ito^公式 平方协变差 局部可积函数 |
Quadratic Covariationand Extended It&s Formula for Continuous Semimartingales |
| |
| Abstract. Quadratic Covariationand Extended It&s Formula for Continuous Semimartingales[J]. Mathematica Applicata, 2002, 15(3): 81-84 |
| |
| Authors: | Abstract |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ |
|
