缺初值估计的最优性 |
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引用本文: | 陈翰馥.缺初值估计的最优性[J].中国科学A辑,1978,21(6):591-601. |
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作者姓名: | 陈翰馥 |
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作者单位: | 中国科学院数学研究所 |
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摘 要: | 当随机能观测条件成立时,在文献1—3]中分别对离散时间和连续时间系统用极限过渡的办法得到了对状态和初值的无偏估计——缺初值估计,同时得到了估计误差的协方差阵.本文证明缺初值估计就是不用初始统计特性的线性无偏最小方差估计.熟知的Gauss估计就是对离散时间量测噪声非退化这一特殊情形的缺初值估计.
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