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疏系数多维自回归模型的建立
引用本文:
顾岚.疏系数多维自回归模型的建立[J].应用数学学报,1988(4).
作者姓名:
顾岚
作者单位:
中国人民大学
摘 要:
§1.多维自回归模型的建立在实际问题中,我们经常需要处理多维量测数据.假设{X_t,1≤t≤N}是 k 维平稳序列,X_t=(x_(1t),x_(2t),…,x_(kt))~T,满足如下形式的多维自回归模型X_t=A_0+A_1X_(t-1)+…+A_pX_(t-p)+U_t,p
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