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| 事件驱动投资策略及其影响因素的实证研究 | |
| 作者单位： | ;1.中国科学院研究生院管理学院;2.北京工业大学耿丹学院 |
| 摘 要： | 本文以东方证券主题投资策略库为研究样本,运用事件分析法,实证检验了事件驱动投资策略在中国A股市场上的累计超额收益及其影响因素。实证结果发现,事件确实存在显著的累计超额收益率,但为负值,分析发现这与策略库的荐股不够典型有关,需要投资者在实际操作中进一步删选。通过对累计超额收益影响因素的实证分析发现,加息周期和震荡市是事件驱动投资策略实施的有利条件,在个股的选择上,着重考虑股本大且具有行业代表性的龙头股。 |
| 关 键 词： | 事件驱动投资策略 事件分析法 影响因素 |
Empirical Study of Thematic Investing Strategy and Its Factors |
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