基于高频数据的时间序列长记忆系数比较研究 |
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作者单位: | ;1.中南财经政法大学统计与数学学院 |
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摘 要: | 在高频数据中,交易持续时间序列,交易量序列和收益率平方序列都存在长记忆现象。本文采用半参数方法,对同一只股票的上述三种序列的长记忆参数进分析比较,结果显示,三种序列都存在长记忆现象,而且同一只股票的上述三种序列具有相同的长记忆参数。这些结果为微观市场的相关理论提供了实证。
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关 键 词: | 高频数据 交易持续时间 长记忆参数 |
Research on The Long Memory Parameter of Time Series based on High Frequency Data |
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