| 含均值变点时相依误差时间序列的DickeyFuller单位根统计量的极限分布 |
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| 引用本文： | 杨晓蓉,张立新.含均值变点时相依误差时间序列的DickeyFuller单位根统计量的极限分布[J].浙江大学学报(理学版),2008,35(6):614-617. |
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| 作者姓名： | 杨晓蓉 张立新 |
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| 作者单位： | 1. 浙江大学,数学系,浙江,杭州,310027;浙江工商大学,统计与数学学院,浙江,杭州,310018
2. 浙江大学,数学系,浙江,杭州,310027 |
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| 摘 要： | 均值带有变点的相依误差的自回归时间序列,在单位根假设条件下,自回归系数的正则化估计及其F统计量的极限分布可以表示成Wiener过程的泛函,其形式包含了变点前后的两个均值μ1和μ2.正则化估计的收敛速度在均值变点的影响下,达到Op(T-3/2)(其中T是样本容量).当μ1和μ2未知时,采用的最小二乘估计对这两个参数进行估计,其估计量μ1和μ2具有T相合性.
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| 关 键 词： | 单位根 均值变点 Dickey-Fuller检验统计量 F统计量 Wiener过程 |
Limit distribution of Dickey-Fuller unit root test statistics with dependent residuals and a men shift. |
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| YANG Xiao-rong,ZHANG Li-xin.Limit distribution of Dickey-Fuller unit root test statistics with dependent residuals and a men shift.[J].Journal of Zhejiang University(Sciences Edition),2008,35(6):614-617. |
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| Authors: | YANG Xiao-rong ZHANG Li-xin |
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| Abstract: | |
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