| 标准布朗运动关于线性边界通过概率 |
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| 引用本文： | 徐润,吕玉华. 标准布朗运动关于线性边界通过概率[J]. 数学研究及应用, 2005, 25(4): 709-715 |
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| 作者姓名： | 徐润 吕玉华 |
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| 作者单位： | 1. 曲阜师范大学数学学院,山东,曲阜,273165
2. 曲阜师范大学数学学院,山东,曲阜,273165;南开大学数学科学学院,天津,300071 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(10471076,10271062)曲阜师范大学校基金 |
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| 摘 要： | 该文讨论了布朗运动关于线性边界的首出时问题,求出了布朗运动停留在双侧(单侧)逐段线性边界内的概率的分析表达式.
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| 关 键 词： | 标准布朗运动 首出时 首中时 双侧逐段线性边界 |
| 文章编号： | 1000-341X(2005)04-0709-07 |
| 收稿时间： | 2003-08-25 |
| 修稿时间： | 2003-08-25 |
Linear Boundary Crossing Probability for Standard Brownian Motion |
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| XU Run,LU Yu-hua. Linear Boundary Crossing Probability for Standard Brownian Motion[J]. Journal of Mathematical Research with Applications, 2005, 25(4): 709-715 |
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| Authors: | XU Run LU Yu-hua |
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| Affiliation: | Dept. of Math.; Qufu Normal University; Shandong; China;Dept. of Math.; Qufu Normal University; Shandong; China; Dept. of Math.; Nankai University; Tianjin; China |
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| Abstract: | In this paper, the problem of the first passage time for Brownian motion to cross linear boundary is discussed. The two-sided piecewise linear boundary crossing probability for Brownian motion is derived in closed form. |
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| Keywords: | standard Brownian motion the first passage time the first hitting time two-sided piecewise linear boundary. |
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