| 具有优良资产投资的最优证券组合专门化研究 |
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| 引用本文： | 罗秋兰,陈有禄. 具有优良资产投资的最优证券组合专门化研究[J]. 数学的实践与认识, 2004, 34(10): 27-31 |
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| 作者姓名： | 罗秋兰 陈有禄 |
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| 作者单位： | 广西工学院管理系,广西,柳州,545006 |
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| 基金项目： | 广西自然基金项目资 (桂科自 0 3 85 0 0 8)，广西工学院科研基金资助项目 ( 0 3 0 1 1 1 ) |
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| 摘 要： | 利用均值 -方差模型 ,研究了具有优良资产的证券组合问题 ,讨论了投资组合专门化的概念、条件和所需要的信息量 ,并给出了一种对投资组合专门化实际情况判断的方法 .
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| 关 键 词： | 均值-方差 优良资产 证券组合 专门化 |
| 修稿时间： | 2002-07-12 |
The Strategy of the Optimal Portfolio in the Superior Asset for Specialization |
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| LUO Qiu-lan,CHEN You-lu. The Strategy of the Optimal Portfolio in the Superior Asset for Specialization[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2004, 34(10): 27-31 |
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| Authors: | LUO Qiu-lan CHEN You-lu |
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| Abstract: | The paper analyzes the portfolio in the superior asset with the mean-variance model, and discusses the conception, conditions and the amount of informaiton required for specialization and gives a real application method to completely specialize. |
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| Keywords: | mean-variance superior asset portfolio specialization |
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