| 跳跃扩散过程的期权定价模型 |
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| 引用本文： | 杨云锋,夏小刚,杨秀妮. 跳跃扩散过程的期权定价模型[J]. 数学的实践与认识, 2010, 40(6) |
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| 作者姓名： | 杨云锋 夏小刚 杨秀妮 |
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| 作者单位： | 西安科技大学,理学院,陕西,西安,710054 |
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| 基金项目： | 陕西省科技计划资助项目(2009RRM99) |
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| 摘 要： | 假定股票价格的跳过程为计数过程,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型.运用随机分析中的鞅方法,推导出了股票价格的跳过程为计数过程的欧式期权定价公式,推广了已有的结果.
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| 关 键 词： | 跳扩散过程 计数过程 期权定价 |
Pricing Options on Jump-diffusion Model |
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| YANG Yun-feng,XIA Xiao-gang,YANG Xiu-ni. Pricing Options on Jump-diffusion Model[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2010, 40(6) |
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| Authors: | YANG Yun-feng XIA Xiao-gang YANG Xiu-ni |
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| Affiliation: | YANG Yun-feng,XIA Xiao-gang,YANG Xiu-ni (School of Science,Xi'an University of Science & Technology,Xi'an 710054,China) |
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| Abstract: | Assumed that jump process is count process,it is established that the behavior model which the stock pricing process is obedient to jump-diffusion process.The formula of European option which stock price with jump process is count process is deduced by martingale method,and it is extended that the existing conclusions. |
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| Keywords: | jump-diffusion process count process option pricing |
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