| 双重时序模型矩估计的渐近性：1.样本自协方差（自相关）函数 |
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| 引用本文： | 卢祖帝.双重时序模型矩估计的渐近性：1.样本自协方差（自相关）函数[J].应用数学学报,1997,20(3):354-361. |
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| 作者姓名： | 卢祖帝 |
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| 作者单位： | 中国科学院系统科学研究所!北京，100080 |
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| 摘 要： | 双重时序模型自提出以来，特别是关于模型的概率性质（如平很快稳性，遍历性）已有许多讨论，但统计推断方面的文章还很少。作为［９，１０］工作的继续，本文及后续文章将讨论矩估计及其大样本性质。首先在本文中，基本的矩估计量（样本自协方差函数及样本自相关函数）的渐近性质对ＡＲ（１）－ＭＡ（ｑ）模型得到讨论，证明了其渐近正态，并 强相合的收敛速度。
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| 关 键 词： | 双重时序模型 样本自协方差 矩估计 渐近性 |
ASYMPTOTIC PROPERTIES OF MOMENT ESTIMATION FOR A DOUBLY STOCHASTIC MODEL:1.SAMPLE AUTOCOVARIANCE (AUTOCORRELATION) FUNCTION |
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| LU ZUDI.ASYMPTOTIC PROPERTIES OF MOMENT ESTIMATION FOR A DOUBLY STOCHASTIC MODEL:1.SAMPLE AUTOCOVARIANCE (AUTOCORRELATION) FUNCTION[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,1997,20(3):354-361. |
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| Authors: | LU ZUDI |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | doubly stochastic time series model AR-MA model sample autocovariance (autocorrelation) function asymptotic normality a s convergence rate |
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