| 方差Gamma过程与期权定价 |
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| 引用本文： | 杜立金,刘继春. 方差Gamma过程与期权定价[J]. 数学研究, 2007, 40(1): 95-102 |
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| 作者姓名： | 杜立金 刘继春 |
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| 作者单位： | 1. 山东财政学院经济系,山东,济南,250014
2. 厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005 |
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| 摘 要： | 研究了几何Levy过程中，具有代表性的一类过程-方差Gamma过程下的等价鞅测度类问题，并且讨论了其具有的分析性质．进一步，我们也考虑了基于该过程的普通期权的定价．
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| 关 键 词： | 方差Gamma过程 纯跳 期权定价 |
| 收稿时间： | 2005-01-24 |
| 修稿时间： | 2005-01-24 |
Variance Gamma Process and Option Pricing |
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| Du Lijin,Liu Jichun. Variance Gamma Process and Option Pricing[J]. Journal of Mathematical Study, 2007, 40(1): 95-102 |
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| Authors: | Du Lijin Liu Jichun |
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| Abstract: | In this paper, we research EMMS under one representive Gometric Levy process named variance Gamma process and discuss its analytic property. Furthermore we consider the vanilla option pricing based this process. |
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| Keywords: | Variance Gamma pricing Pure jump Option pricing |
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