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方差Gamma过程与期权定价
引用本文:杜立金,刘继春. 方差Gamma过程与期权定价[J]. 数学研究, 2007, 40(1): 95-102
作者姓名:杜立金  刘继春
作者单位:1. 山东财政学院经济系,山东,济南,250014
2. 厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005
摘    要:研究了几何Levy过程中,具有代表性的一类过程-方差Gamma过程下的等价鞅测度类问题,并且讨论了其具有的分析性质.进一步,我们也考虑了基于该过程的普通期权的定价.

关 键 词:方差Gamma过程  纯跳  期权定价
收稿时间:2005-01-24
修稿时间:2005-01-24

Variance Gamma Process and Option Pricing
Du Lijin,Liu Jichun. Variance Gamma Process and Option Pricing[J]. Journal of Mathematical Study, 2007, 40(1): 95-102
Authors:Du Lijin  Liu Jichun
Abstract:In this paper, we research EMMS under one representive Gometric Levy process named variance Gamma process and discuss its analytic property. Furthermore we consider the vanilla option pricing based this process.
Keywords:Variance Gamma pricing   Pure jump   Option pricing
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