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| 基于二叉树与三叉树期权定价的交替树图方法 | |
| 作者姓名： | 宫文秀 许作良 |
| 摘 要： | 文章提出一种简单直观的交替树图离散时间模型用于期权定价.文章基于传统的二叉树和三叉树定价模型中存在的问题与特点,将二叉树与三叉树模型结合,构建了二叉树与三叉树交替的树图期权定价模型,讨论了模型的收敛性.利用该模型对欧式期权和美式期权定价分别进行了数值计算,并通过上证50ETF数据进行实证分析.数值结果表明,所提的交替树... |
| 关 键 词： | 二叉树 三叉树 交替树图 收敛性 期权定价 |
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