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| 一类新的短记忆过程及其在金融中的应用 | |
| 引用本文： | 杨梓健,王晓天.一类新的短记忆过程及其在金融中的应用[J].数学建模及其应用,2021(2):17-24. |
| 作者姓名： | 杨梓健 王晓天 |
| 摘 要： | 为了刻画风险资产的收益和波动率,提出一个新的非高斯过程EH(t),该过程具有短记忆性和"高峰厚尾"的特性.此外,给出了该过程的基本性质,并且基于该过程构建了一个新的无套利股票价格模型.本文描绘该过程的样本路径和概率密度函数,对该过程的在险值进行模拟,并且与同方差的布朗运动作对比分析.结果表明,该过程比同方差的分数布朗运... |
| 关 键 词： | 次分数布朗运动 高峰厚尾 短记忆性 无套利机会 |
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