| 具有随机投资收益的离散风险模型的最优红利分配 |
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| 引用本文： | 徐林,姚定俊. 具有随机投资收益的离散风险模型的最优红利分配[J]. 经济数学, 2008, 25(4) |
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| 作者姓名： | 徐林 姚定俊 |
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| 作者单位： | 安徽师范大学数学计算机学院,芜湖,241003;华东师范大学金融统计学院,上海,200241 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(No.10671072); 教育部高等学校博士学科点专项科研基金(No.20060269016)资助项目; 国家基础研究项目(973项目,No.2007CB814904); 安徽省教育厅自然科学基金资助项目(No.KJ2008B243) |
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| 摘 要： | 本文讨论的是离散模型下以期望累计红利最大化为目标的最优红利分配政策,通过Bellman最优性准则,我们得到了最优值函数满足的动态规划方程并结合实例给出了求解这些方程的算法.
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| 关 键 词： | 离散模型 动态规划 Bellman方程 红利分配 |
OPTIMAL DIVIDEND FOR DISCRETE TIME RISK MODEL WITH STOCHASTIC RETURN ON INVESTMENT |
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| Xu Lin,Yao Dingjun. OPTIMAL DIVIDEND FOR DISCRETE TIME RISK MODEL WITH STOCHASTIC RETURN ON INVESTMENT[J]. Mathematics in Economics, 2008, 25(4) |
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| Authors: | Xu Lin Yao Dingjun |
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| Abstract: | In this paper,the optimal policies for maximizing the expected aggregated dividend payment in discrete time risk model are investigated.By Bellman's optimal principle,the dynamic equation satisfied by the value function is obtained.Finally,a practice example are presented to illustrate the algorithm for aforementioned dynamic equation. |
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| Keywords: | Discrete time risk model dynamic programming Bellman's equation dividend |
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