| 分数扩散测度的分部积分公式及鞅表示定理 |
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| 引用本文： | 孙晓霞.分数扩散测度的分部积分公式及鞅表示定理[J].数学学报,2018,61(2):327-336. |
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| 作者姓名： | 孙晓霞 |
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| 作者单位： | 东北财经大学数学学院 大连 116025 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（11401074）；东北财经大学校级资助项目（DUFE2015Q23） |
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| 摘 要： | 本文研究由分数扩散过程决定的测度(分数扩散测度)的随机分析理论.首先,利用Bismut方法给出拉回公式,得到了分数扩散测度的分部积分公式.进一步,利用此公式,将Wiener测度下的经典的鞅表示定理推广到分数扩散测度下的鞅表示定理.
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| 关 键 词： | 分数扩散测度 分部积分公式 鞅表示定理 |
On the Integration by Parts Formula and Martingale Representation of Fractional Diffusion Measure |
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| Xiao Xia SUN.On the Integration by Parts Formula and Martingale Representation of Fractional Diffusion Measure[J].Acta Mathematica Sinica,2018,61(2):327-336. |
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| Authors: | Xiao Xia SUN |
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| Institution: | School of Mathematics, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, P. R. China |
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| Abstract: | We study the stochastic analysis of the measure determined by fractional diffusion process (fractional diffusion measure). We first give the pull back formula by Bismut method, then establish the integration by parts formula for fractional diffusion measure. Finally, we generalize the classic Clark-Ocone theorem to martingale representation theorem under fractional diffusion measure. |
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| Keywords: | fractional diffusion measure integration by parts formula martingale representation |
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