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| 分层混合效应模型迭代广义最小二乘估计的大样本性质 | |
| 引用本文： | 王春雨,田茂再.分层混合效应模型迭代广义最小二乘估计的大样本性质[J].数学进展,2018(4). |
| 作者姓名： | 王春雨 田茂再 |
| 作者单位： | 中国人民大学应用统计科学研究中心中国人民大学统计学院;兰州财经大学统计学院;新疆社会经济统计研究中心新疆财经大学统计与信息学院 |
| 摘 要： | 在许多领域中,我们常常需要处理具有分层结构的数据.对于这类数据,分层混合效应模型通过对回归系数进一步建模来刻画出同一层内变量之间的相关性.模型中随机部分比较复杂,这使得协方差矩阵的估计方法成为大家关注的问题.Goldstein(1986)提出了迭代广义最小二乘估计,并将它应用于一类特殊的分层模型——方差成分模型中,本文对其进行推广,对更一般的分层混合效应模型给出迭代广义最小二乘的具体表达形式,并运用到经济实例的分析中. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |