| Gauss-Markov估计关于误差分布的稳健性 |
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| 引用本文： | 邱红兵,罗季.Gauss-Markov估计关于误差分布的稳健性[J].应用概率统计,2010,26(6):615-622. |
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| 作者姓名： | 邱红兵 罗季 |
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| 作者单位： | 广东工业大学应用数学学院,浙江财经学院数学与统计学院 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金，国家自然科学基金，广东工业大学校青年基金 |
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| 摘 要： | 对于一般线性模型y=Xβ+ε,本文讨论了在广义均方误差准则及均方误差矩阵准则下,未知参数β的可估函数Xβ的Gauss-Markov估计关于误差分布的稳健性,分别给出了误差项ε的最大分布类,使得误差项ε的分布在此范围内变动时,Gauss-Markov估计在相应准则下是最优估计.
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| 关 键 词： | 线性模型 广义均方误差 均方误差矩阵 Gauss-Markov估计 |
Robustness of Gauss-Markov Estimator in Terms of Error Distributions |
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| QIU HONGBING,LUO JI.Robustness of Gauss-Markov Estimator in Terms of Error Distributions[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2010,26(6):615-622. |
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| Authors: | QIU HONGBING LUO JI |
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| Institution: | Guangdong University of Technology,Zhejiang University of Finance and Economics |
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| Abstract: | Robustness of Gauss-Markov estimator of estimable
function of unknown parameter in terms of error distributions is
discussed in general linear model. We explore the maximal
distribution classes of error term, where Gauss-Markov estimator
held its optimality by generalized mean squared errors criterion and
by mean square error matrix criterion respectively |
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| Keywords: | |
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