| 基于自正则的K-S方法对QFII羊群行为的变点检验 |
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| 引用本文： | 潘婉彬,丁瑜,罗丽莎.基于自正则的K-S方法对QFII羊群行为的变点检验[J].数理统计与管理,2016(5):943-950. |
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| 作者姓名： | 潘婉彬 丁瑜 罗丽莎 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金青年科学基金(71301158);教育部人文社会科学研究青年基金项目(13YJCZH134)资助. |
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| 摘 要： | 基于自正则的K-S方法对2005年第1季度至2011年第4季度QFII羊群行为的均值变点进行检验,发现QFII在中国A股市场上羊群行为度序列确实存在均值变点,QFII羊群行为发生变化的时点分别为2007年第3季度与2009年第4季度.与传统的Kolmogorov-Smirnov检验以及"滑窗"检验方法相比,基于自正则的K-S检验可以避免长程方差的相合估计与窗宽参数的选取.在检验小样本容量数据时,比传统的K-S检验更加适用。
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| 关 键 词： | 自正则化(SN) K-S检验 均值变点 |
Testing for Change Points in QFII Herding Using a Self-normalization Based K-S Test |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | self-normalization Kolmogorov-Smirnov test change point |
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