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| 带约束条件的AGARCH模型 | |
| 引用本文： | 吴硕思,方兆本.带约束条件的AGARCH模型[J].应用概率统计,2001,17(3):276-282. |
| 作者姓名： | 吴硕思 方兆本 |
| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026 |
| 摘 要： | 自Engle(1982）首创ARCH模型以来，各种推广和变异模型纷纷问世，形成庞大的ARCH类模型族。这些模型普遍存在一个缺陷：通常只限制条件方差的函数的系数非负以保证条件方差非负，并且在正态分布假设下用最大似然方法进行估计。本文明确提出带约束条件的AGARCH模型这一新概念，并用非线性规划方法代替最大似然方法对模型进行估计，实证结果表明这样的作法是可行且较优的。 |
| 关 键 词： | 约束条件 AGARCH模型 最大似然估计 非线性规划 国债即期利率 自回归条件异方差模型 |
| 修稿时间： | 1999年11月23 |
An AGARCH Model with Constraints |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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