| 高频数据下波动率的双时间序校正 |
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| 引用本文： | 李舒亮. 高频数据下波动率的双时间序校正[J]. 甘肃联合大学学报(自然科学版), 2013, 27(2) |
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| 作者姓名： | 李舒亮 |
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| 作者单位： | 西北师范大学数学与统计学院,甘肃兰州,730070 |
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| 摘 要： | 利用双时间序的原理,对高频数据下的积分波动率估计进行了偏差校正.并且在理论上进行了证明,数值模拟验证了理论的可行性.
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| 关 键 词： | 积分波动率 微观结构噪声 It(o)半鞅 |
Volatility Deviation Correction With Two Time Scales Under the High Frequency Data |
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| LI Shu-liang. Volatility Deviation Correction With Two Time Scales Under the High Frequency Data[J]. Journal of Gansu Lianhe University :Natural Sciences, 2013, 27(2) |
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| Authors: | LI Shu-liang |
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