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| ARMA序列参数的相关矩估计 | |
| 作者姓名： | 安鸿志 顾岚 |
| 作者单位： | 中国科学院应用数学研究所(安鸿志)，中国科学院应用数学研究所(顾岚) |
| 摘 要： | §1.引言 满足以下模型的平稳时间序列称为自回归滑动平均序列(简称ARMA序列),其模型为x_t-φ_1x_(t-1)-φ_2x_(t-2)-…-φ_px_(t-p)=a_t-θ_1a_(t-1)-θ_2a_(t-2)-…-θ_qa_(t-q),(1.1)其中a_t为独立同分布的随机序列,且Ea_t=0,Ea_t~2=σ~2。以下多项式无公共根,且的根都在单位圆外。以后称此为稳定性条件。 我们把模型的参数用矢量表示,即 |
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