| 指数保费准则下的最优投资和比例再保险 |
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| 引用本文： | 陈密,郭军义.指数保费准则下的最优投资和比例再保险[J].数学物理学报(A辑),2014,34(5). |
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| 作者姓名： | 陈密 郭军义 |
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| 作者单位： | 1. 福建师范大学数学与计算机科学学院 福州350108
2. 南开大学数学科学学院 天津300071 |
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| 摘 要： | 该文研究了保险公司的最优投资和比例再保险问题,其中假定保险公司的盈余过程为一个带扩散扰动的经典风险过程.假定再保险的保费按照指数保费原理来计算,这使得所研究的随机控制问题成为非线性的.该文同时考虑了最大化终端财富指数效用和最大化调节系数两类问题,并给出了最优值函数和相应的最优策略的解析表达.此外,该文还分析了再保险公司的风险厌恶和保险公司的不确定性参数对最优策略的影响.
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| 关 键 词： | 投资 比例再保险 指数保费原理 调节系数 指数效用 |
Optimal Investment and Proportional Reinsurance under Exponential Premium Calculation |
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| Chen Mi,Guo Junyi.Optimal Investment and Proportional Reinsurance under Exponential Premium Calculation[J].Acta Mathematica Scientia,2014,34(5). |
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| Authors: | Chen Mi Guo Junyi |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Investment Proportional reinsurance Exponential premium principle Adjustment coefficient Exponential utility |
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