|
|||||
|
|
| 跳-扩散碳排放市场模型下的碳配额价格与期权定价 | |
| 引用本文： | 钱谊.跳-扩散碳排放市场模型下的碳配额价格与期权定价[J].数学的实践与认识,2023(11):94-103. |
| 作者姓名： | 钱谊 |
| 作者单位： | 西安电子科技大学数学与统计学院 |
| 摘 要： | 研究碳排放市场中碳配额价格与期权定价的相关问题.通过引入基于跳-扩散过程建模碳排放量过程与相应的违约事件.利用风险中性定价理论,刻画碳配额期货价格公式.最后,研究以期货合约为标的资产的欧式期权定价问题. |
| 关 键 词： | 碳排放市场 违约事件 跳-扩散过程 风险中性定价 期权定价 |