| 无穷水平的随机微分效用 |
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| 引用本文： | 周少甫,张希承. 无穷水平的随机微分效用[J]. 应用数学, 2000, 13(2): 49-53 |
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| 作者姓名： | 周少甫 张希承 |
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| 作者单位： | 华中理工大学数学系,湖北,武汉,430074 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金!资助项目 (196 310 30 ) |
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| 摘 要： | 本文研究了由Ｄｕｆｆｉｅ－Ｅｐｓｔｅｉｎ提出的无穷水平的随机微分效用理论，建立了无穷水平的随机微分效用和无穷限倒抽随机微分方程的等价关系。在非－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下，讨论了无穷水平的随机微分效用的存在唯一性和效用函数的一系列效用。
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| 关 键 词： | 随机微分效用 效用函数 随机微分方程 无穷水平 |
| 修稿时间： | 1999-05-31 |
The Infinite Horizon Stochastic Differential Utility |
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| ZHOU Shao-fu,ZHANG Xi-cheng. The Infinite Horizon Stochastic Differential Utility[J]. Mathematica Applicata, 2000, 13(2): 49-53 |
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| Authors: | ZHOU Shao-fu ZHANG Xi-cheng |
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| Abstract: | Inthis paper, we study the theory of the infinite horizon stochastic differential utility.Sufficient conditions for existence, uniqueness, monotonicity, risk aversion and concavityare given under non-lipschitz assumptions. |
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| Keywords: | Stochastic differential utility Utility function infinite horizon backward stochastic differential equation recursion utility |
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