| 两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数 |
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| 引用本文： | 张燕,田铮,刘向增.两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数[J].高校应用数学学报(A辑),2009,24(2). |
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| 作者姓名： | 张燕 田铮 刘向增 |
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| 作者单位： | 1. 中国人民解放军理工大学,理学院,江苏南京,211101;西北工业大学,应用数学系,陕西西安,710072
2. 西北工业大学,应用数学系,陕西西安,710072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，国家航空基金 |
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| 摘 要： | 考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望函数及破产概率的明确表达式.
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| 关 键 词： | 广义Poisson过程 广义Erlang(2)过程 罚金折现期望函数 破产概率 Laplace变换 |
On the expected discounted penalty functions for two-correlated aggregate claims model |
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| ZHANG Yan,TIAN Zheng,LIU Xiang-zeng.On the expected discounted penalty functions for two-correlated aggregate claims model[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2009,24(2). |
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| Authors: | ZHANG Yan TIAN Zheng LIU Xiang-zeng |
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