基于复杂网络的时间序列单变量波动幅度研究 |
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作者姓名: | 安海岗 都沁军 张永礼 |
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作者单位: | 石家庄经济学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金项目“基于复杂网络的虚拟社区关系挖掘与网络舆情演化分析”(71173199);国土资源部资源环境承载力评价重点实验室;河北省高校重点学科建设项目;河北省教育厅重点项目(SD14048);河北省科技厅项目(13210339);校内博士基金项目联合资助课题 |
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摘 要: | 为研究时间序列单变量波动幅度演变规律,文章选择伦敦金下午收盘价格作为样本数据,借鉴统计物理学的方法进行研究.利用粗粒化方法建立了价格波动幅度变化模态,运用复杂网络理论对时间序列单变量波动幅度模态的统计、变化规律和演化规律进行了分析.研究结果表明,时间序列单变量波动幅度模态分布具有幂律性、群簇性和周期性,其波动幅度模态主要通过少数几种模态进行转换与演化.本研究方法不仅可以对不同类型时间序列单变量波动幅度进行研究,同时可为多变量波动幅度及其联动波动规律研究提供思路.
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关 键 词: | 复杂网络 时间序列 波动幅度 粗粒化 |
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