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| 相对表现视角下的再保险与投资策略 | |
| 作者姓名： | 杨鹏 杨志江 |
| 摘 要： | 从相对表现视角,量化了保险公司与再保险公司在签订再保险合约时的竞争,进而研究了它引起的时间一致的再保险和投资策略选择问题.保险公司的盈余过程满足复合泊松风险模型,考虑投资时假设金融市场由一个无风险资产和n个相关的风险资产组成.保险公司的研究目标是:寻找最优再保险和投资策略最大化终止财富的均值,同时最小化终止财富的方差.... |
| 关 键 词： | 时间一致性 均值-方差准则 相对表现 再保险 投资 |
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