| 一类延迟更新风险模型的破产概率 |
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| 引用本文： | 王伟,刘再明. 一类延迟更新风险模型的破产概率[J]. 经济数学, 2005, 22(1): 13-16 |
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| 作者姓名： | 王伟 刘再明 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 (No.10 371133) |
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| 摘 要： | 本文考虑了一类特殊的延迟更新风险模型发生第一次索赔的时间服从指数分布的延迟更新风险模型.在这样的条件下,利用Gerber- Shiu贴现罚函数推导出了保险公司的破产概率.
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| 关 键 词： | 延迟更新风险模型 指数分布 Gerber-Shiu贴现罚函数 破产概率 |
| 修稿时间： | 2003-12-23 |
RUIN PROBABILITY OF A CLASS OF DELAYED RENEWAL RISK MODEL |
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| Wei Wang,Zaiming Liu. RUIN PROBABILITY OF A CLASS OF DELAYED RENEWAL RISK MODEL[J]. Mathematics in Economics, 2005, 22(1): 13-16 |
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| Authors: | Wei Wang Zaiming Liu |
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| Abstract: | In this paper, we study a class of delayed renewal risk process where the time until the first claim is exponentially distributed. An expression of ruin probability in this situation is derived from discussing the Gerber-Shiu discounted penalty function. |
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| Keywords: | delayed renewal risk process exponential distribution Gerber-Shiu discounted penalty function ruin probability |
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