| 波动型随机偏微分方程模拟的远期利率期限结构模型 |
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| 引用本文： | 王学强. 波动型随机偏微分方程模拟的远期利率期限结构模型[J]. 南开大学学报(自然科学版), 2009, 42(1) |
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| 作者姓名： | 王学强 |
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| 作者单位： | 南开大学数学科学学院,天津,300071 |
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| 摘 要： | 考虑了一类远期利率模型,它的动态可以表示成一个漂移项和一个随机域的和.其中随机域是一个波动类型的随机偏微分方程的解.在风险中性测度下得到了使得模型无套利的充分必要条件,即HJM漂移条件,并由此得到了基于债券的可违约期权价格的精确解.
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| 关 键 词： | 远期利率 随机偏微分方程 随机域 HJM条件 债券期权 |
Modeling the Term Structure of Forward Rate Curve by Wave-typed SPDEs |
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| Wang Xueqiang. Modeling the Term Structure of Forward Rate Curve by Wave-typed SPDEs[J]. Acta Scientiarum Naturalium University Nankaiensis, 2009, 42(1) |
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| Authors: | Wang Xueqiang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | forward rate SPDE random field HJM condition bond option |
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