| 带有结构变化的线性模型中参数估计的一些结果 |
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| 引用本文： | 吴启光,徐兴忠.带有结构变化的线性模型中参数估计的一些结果[J].数学年刊A辑(中文版),2001(5). |
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| 作者姓名： | 吴启光 徐兴忠 |
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| 作者单位： | 中国科学院系统科学研究所 北京100080
(吴启光)，中国科学院系统科学研究所 北京(徐兴忠) |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金（No．19871088） |
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| 摘 要： | 本文在一些纯量损失和矩阵损失下研究带有结构变化的正态线性模型中参数的估计问题．分别给出 了存在回归系数的一致最小风险无偏（ＵＭＲＵ）估计和一致最小风险同变（ＵＭＲＥ）估计的充要条件， 证明了不存在误差方差在仿射变换群下的ＵＭＲＥ估计．导出了回归系数的最小二乘估计的可容许性 和极小极大性．
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| 关 键 词： | 可容许估计 极小极大估计 带有结构变化的正态线性模型 一致最小风险同变估计 一致最小风险无偏估计 |
SOME RESULTS ON PARAMETER ESTIMATION IN A LINEAR MODEL WITH STRUCTURAL CHANGE |
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| WU Qiguang,XU Xingzhong Institute of System Science,Academia Sinica,Beijing ,China. E-mail: qgwu@staff.iss.ac.cn Institute of System Science,Academia Sinica,Beijing ,China. E-mail: xzxu@staff.iss.ac.cn.SOME RESULTS ON PARAMETER ESTIMATION IN A LINEAR MODEL WITH STRUCTURAL CHANGE[J].Chinese Annals of Mathematics,2001(5). |
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| Authors: | WU Qiguang XU Xingzhong Institute of System Science Academia Sinica Beijing China E-mail: qgwu@staffissaccn Institute of System Science Academia Sinica Beijing China E-mail: xzxu@staffissaccn |
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| Institution: | WU Qiguang,XU Xingzhong Institute of System Science,Academia Sinica,Beijing 100080,China. E-mail: qgwu@staff.iss.ac.cn Institute of System Science,Academia Sinica,Beijing 100080,China. E-mail: xzxu@staff.iss.ac.cn |
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| Abstract: | The problem of estimating parameters in a normal linear model with structural change under some scalar losses and matrix losses is studied. The necessary and sufficient exis- tence conditions aret respectively given for the uniformly minimum risk unbiased (UMRU) estimator and the uniformly minimum risk equivariant (UMRE) estimator of regression coef- ficients. It is proved that no UMRE estimators of error variances under an whne group exist. The admissibility and minimaxity of the least squares estimator of regression coefficients are also derived. |
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| Keywords: | Admissible estimator Minimax estimator Normal linear model with structural change Uniformly minimum risk equivariant estimator |
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