|
|||||
|
|
| 固定设计的时间序列半参数回归 | |
| 作者姓名： | 柴根象 施云驰 钱志坚 |
| 作者单位： | 同济大学应用数学系!上海200092 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金!No．19571061 |
| 摘 要： | 考虑如下的半参数回归模型：Ｙｉ＝ｘＴｉ十ｇ（ｔｉ）＋εｉ（０≤ｉ≤ｎ）其中｛εｉ，０≤ｉ≤ｎ｝和｛εｔ，０≤ｔ≤ｎ｝有相同的联合分布，｛εｔ，－∞＜ｔ＜∞｝是具有零均值和有限方差δ２的严平稳α－混合时间序列．本文构造了上述模型中β，ｇ（ｔ）和ρ２的局部多项式估计，在适当的条件下，得到了估计的渐近正态性和收敛速度．在一定的假设下，β的估计是自适应的，而且ｇ（ｖ）（ｔ）（ｇ（ｔ）的第ｖ阶导数）的估计的收敛速度是最优的． |
| 关 键 词： | 半参数回归 α-混合 渐近正态性 收敛速度 局部多项式 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |