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| 稳健ARMA残差控制图的构建及在金融市场的应用 | |
| 作者姓名： | 黄水仁 刘玉记 胡杰 |
| 作者单位： | 广东财经大学统计与数学学院 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金项目(No.16BTJ035)；;广东省哲学社会科学“十三五”规划基金项目(No.GD16XYJ16)；;广州市哲学社会科学“十三五”规划2019年度一般项目(No.2019GZYB48)资助； |
| 摘 要： | 传统自回归与滑动平均(ARMA)残差控制图往往对离群值比较敏感,容易导致监控失效.为了解决这一问题,本文利用稳健统计的思想对传统ARMA残差控制图进行修正,构建出稳健ARMA残差控制图算法,以克服离群值对模型的影响.模拟和实证结果表明:当数据中不存在离群值时,由传统和稳健ARMA残差控制图得到的监控结果基本一致;当数据中存在离群值时,相对于传统ARMA残差控制图而言,稳健ARMA残差控制图能更有效地抵抗离群值的影响,具有较好的抗干扰性和高抗差性. |
| 关 键 词： | 稳健ARMA模型 残差控制图 离群值 |