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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
一般Brown桥的解析解、数值解及仿真
作者姓名:
郭存柱
作者单位:
陇南师范高等专科学校数学与计算机学院
摘 要:
对任意区间[t
0
,t
1
]任意初值为x
0
和终值为x
1
的Brown桥,即随机微分方程dx=(x
1
-x)/(t
1
-t)dt+dB(t) x(t
0
)=x
0
,给出其解析解(包括随机积分解和Fourier级数解),及Milstein数值解并进行期望和方差分析,求得期望函数、期望±标准差曲线和95%置信区间边界曲线.并对不同Brown运动对应的不同轨线实现进行仿真模拟.对一个非真实的近似解加以辨别.
关 键 词:
一般Brown桥
随机积分解
数值解
期望±标准差曲线
非真近似解辨别
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