| 倒向双重随机微分方程 |
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| 引用本文： | 周少甫,曹小勇,郭潇.倒向双重随机微分方程[J].应用数学,2004,17(1):95-103. |
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| 作者姓名： | 周少甫 曹小勇 郭潇 |
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| 作者单位： | 1. 武汉华中科技大学经济学院,湖北,武汉,430074
2. 西华师范大学数学系,四川,南充,637002 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金 (70 0 71 0 1 1 ) |
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| 摘 要： | 本文研究了如下倒向随机微分方程Yt=ξ ∫t^Tf(x,Yt,Zt)ds ∫t^TB(ds,g(s,Yt,Zt))-∫t^TZtdW,, 在类似于Yamada条件下，得到了它解的存在唯一性定理，推广了Anis Matoussi和Michael Scheutzow相关结果．拓展倒向随机微分方程在随机控制问题和数理金融等方面的应用。
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| 关 键 词： | 倒向双重随机微分方程 存在性 唯一性 随机控制 Bihari不等式 |
| 文章编号： | 1001-9847(2004)01-0095-09 |
Backward Doubly Stochastic Differential Equations |
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| ZHOU Shaofu,CAO Xiaoyong,GUO Xiao.Backward Doubly Stochastic Differential Equations[J].Mathematica Applicata,2004,17(1):95-103. |
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| Authors: | ZHOU Shaofu CAO Xiaoyong GUO Xiao |
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| Institution: | ZHOU Shaofu1,CAO Xiaoyong1,GUO Xiao2 |
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