基于group SCAD惩罚的非对称乘法copula模型选择及其应用 |
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引用本文: | 刘俊杰,胡永宏.基于group SCAD惩罚的非对称乘法copula模型选择及其应用[J].系统科学与数学,2022(9):2508-2530. |
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作者姓名: | 刘俊杰 胡永宏 |
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作者单位: | 中央财经大学统计与数学学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金(61873254)资助课题; |
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摘 要: | 捕捉变量间相依结构中的非对称性有助于把握其间的地位关系.非对称乘法copula模型常用于刻画非对称相依结构,但在应用中面临模型选择问题.文章首次将正则化思想与非对称乘法copula模型相结合,并依据权重参数的群组结构对模型中各copula成分的权重施加group SCAD惩罚,构建惩罚似然函数,采用单步LLA算法得到权重的稀疏估计,自动剔除对模型整体贡献较小的copula成分,实现模型选择.同时,文章还给出了惩罚似然估计量的收敛率及其证明.在数值模拟中,文章所构建的模型选择方法具有较高的准确性与精度,在模型误设定的情形下则会选择出与真实模型最为接近的copula成分组合.在实证分析中,文章应用非对称乘法copula模型分析医药产业板块的横向与纵向关联,从结果来看本文的模型选择方法能较好地应对实际数据,选择出合适的copula成分组合,刻画板块相依结构中潜在的非对称性.
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关 键 词: | 非对称性 乘法copula模型 模型选择 SCAD惩罚函数 惩罚似然估计 |
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