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| 简化自融资条件下的蒙特卡罗期权定价方法研究 | |
| 引用本文： | 董纪昌,李泽西,董志,李秀婷.简化自融资条件下的蒙特卡罗期权定价方法研究[J].系统科学与数学,2021(4):953-966. |
| 作者姓名： | 董纪昌 李泽西 董志 李秀婷 |
| 摘 要： | 提出整合多种资产收益率波动特点且适用范围相对较宽的期权定价模型进行期权的定价、校准和对冲.文章首先构建了一类对数资产价格过程,能够描述对数收益率的跳跃、非对称波动率聚集、序列相关性和厚尾分布.文章在简化的自融资条件下用蒙特卡罗方法得到欧式看涨期权价格的近似解,该方法同样适用于定价仅在到期日支付的奇异期权.在实证环节,以... |
| 关 键 词： | 对数收益率 自融资 AR-FIEGARCH 隐含波动率 对冲 |