| 一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用 |
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| 引用本文： | 王保合,李时银. 一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用[J]. 数学研究, 2003, 36(2): 195-201 |
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| 作者姓名： | 王保合 李时银 |
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| 作者单位： | 厦门大学数学系,福建,厦门,361005 |
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| 基金项目： | 教育部优秀青年教师资助项目 |
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| 摘 要： | 运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能，在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密度函数，并推导出信用衍生产品的定价模型．
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| 关 键 词： | 重随机Poisson过程 信用衍生产品证券 定价模型 |
| 修稿时间： | 2002-12-11 |
The Application of Doubly Stochastic Poisson Process in Credit Risk Intensity Models |
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| Wang Baohe Li Shiyin. The Application of Doubly Stochastic Poisson Process in Credit Risk Intensity Models[J]. Journal of Mathematical Study, 2003, 36(2): 195-201 |
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| Authors: | Wang Baohe Li Shiyin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Doubly stochastic Poisson process Credit risk derivative Pricing models |
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