双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下可转换债券定价 |
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引用本文: | 贾红霞,薛红.双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下可转换债券定价[J].宁波大学学报(理工版),2018(5). |
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作者姓名: | 贾红霞 薛红 |
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作者单位: | 西安工程大学理学院 |
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摘 要: | 随着金融衍生品的发展,出现了高级金融衍生品,可转换债券就是其中之一.双分数布朗运动是更一般的高斯过程,能描述更多的随机现象;而Ornstein-Uhlenback过程是一类重要的移动平均过程.本文考虑突发事件的影响,假定股票预期收益率和股价波动率都为常数,构建双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下的模型,应用保险精算方法,获得可转换债券的定价公式.
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