| 在险值与Lp-空间上的连续一致风险度量 |
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| 引用本文： | 陈燕红,胡亦钧.在险值与Lp-空间上的连续一致风险度量[J].数学杂志,2016,36(5):1011-1018. |
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| 作者姓名： | 陈燕红 胡亦钧 |
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| 作者单位： | 武汉大学数学与统计学院, 湖北 武汉 430072,武汉大学数学与统计学院, 湖北 武汉 430072 |
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| 基金项目： | Supported by National Natural Science Foundation of China (11371284). |
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| 摘 要： | 本文研究了在险值和Lp-空间上的连续一致风险度量之间的关系.利用凸集分离定理和截尾逼近方法,获得了在险值可以用Lp-空间上的连续一致风险度量表示的结果,并且得到了Lp-空间上的表示定理的一种新的证明方法.它们分别是文献2]的相关结论从L∞-空间到Lp-空间上的推广和对Inoue4]做的一些补充证明.
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| 关 键 词： | Lp-空间 连续一致风险度量 在险值 |
| 收稿时间： | 2015/3/30 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2015/5/6 0:00:00 |
VALUE-AT-RISK AND CONTINUOUS COHERENT RISK MEASURES ON LP-SPACE |
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| CHEN Yan-hong and HU Yi-jun.VALUE-AT-RISK AND CONTINUOUS COHERENT RISK MEASURES ON LP-SPACE[J].Journal of Mathematics,2016,36(5):1011-1018. |
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| Authors: | CHEN Yan-hong and HU Yi-jun |
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| Institution: | School of Mathematics and Statistics, Wuhan University, Wuhan 430072, China and School of Mathematics and Statistics, Wuhan University, Wuhan 430072, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Lp-space continuous coherent risk measures value at risk |
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