| Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的鞅定价 |
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| 引用本文： | 陈丽萍,杨向群,李晨.Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的鞅定价[J].经济数学,2004,21(4). |
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| 作者姓名： | 陈丽萍 杨向群 李晨 |
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| 作者单位： | 湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081;湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081;湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081 |
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| 摘 要： | 利用期权定价理论和鞅方法,分析了Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的定价问题,得到了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的无套利定价公式,其中房价服从一般的扩散过程.
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| 关 键 词： | 住房抵押贷款 保证险 期权 鞅定价 Vasicek利率模型 |
PRICING MORTGAGE INSURANCE UNDER Vasicek INTEREST RATE |
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| Chen Liping,Yang Xiangqun,Li Chen.PRICING MORTGAGE INSURANCE UNDER Vasicek INTEREST RATE[J].Mathematics in Economics,2004,21(4). |
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| Authors: | Chen Liping Yang Xiangqun Li Chen |
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