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| 带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程（英文） | |
| 作者姓名： | 赵一惠 罗 葵 肖立群 明瑞星 胡亦钧 |
| 作者单位： | 浙江工商大学统计与数学学院;深圳职业技术学院工业训练中心;广州大学经济与统计学院;武汉大学数学与统计学院 |
| 摘 要： | 本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红利现值的矩母函数和m阶矩函数.特别地,在Erlang(2)盈余情形下,当索赔额的分布服从指数分布时,我们得到总分红现值的精确解析式;并且利用数值模拟的方法对参数进行了敏感性分析. |
| 关 键 词： | Erlang($n$)盈余过程 绝对破产概率 门槛分红策略 期望折扣惩罚函数 矩母函数 |
| 收稿时间： | 2017-12-15 |
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