It模型金融市场的完备性 |
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作者姓名: | 唐矛宁 |
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作者单位: | 湖州师范学院理学院; |
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基金项目: | 国家自然科学基金(批准号:60572066);;上海市教委重点课题(批准号:06ZZ84);;浙江省自然科学基金(项目批准号:Y605478,Y606667)资助课题 |
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摘 要: | 本文研究了标的资产价格服从连续时间It过程模型的金融市场的完备性问题。在允许有摩擦的金融市场中,当可允许投资策略取值于一个非空凸闭集时,给出了金融市场在内蕴完备条件下广义不完备的充分必要条件.
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关 键 词: | 内蕴完备 广义完备 倒向随机微分方程 未定权益 凸闭集 |
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